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摘要:本发明涉及一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统,使用设置的报价策略关联待报价对象,当判断目标价格达到联动点差时,使用目标价格和价格偏移点差计算获得备选报价,通过自动化校正价差提供明确的跟随报价策略,节省交易员手工报价的时间成本、搜寻成本、信息成本,并可依据市场行情变化实时调整跟随报价,有助于实现自动化、策略化的做市交易。
主权项:1.一种基于价差校正的自动跟随报价方法,其特征在于,包括:S1、设置至少一种报价策略,所述报价策略包括策略代码、策略类型、联动点差、价格偏移点差、价差容忍度、价格回撤点差和成交处理规则;S2、选择一种报价策略关联待报价对象,指定报价策略对应的跟随机制;S3、依据选定的跟随机制实时获取目标价格,判断目标价格是否达到联动点差;S4、当判断目标价格达到联动点差时,使用目标价格和价格偏移点差计算获得备选报价;S5、判断备选报价是否符合价差容忍度,当判断备选报价不符合价差容忍度时,过滤该备选报价并反馈第一错误信息;S6、当判断备选报价符合价差容忍度时,生成并提交正式报价。
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百度查询: 中信银行股份有限公司 一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统
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