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申请/专利权人：北京航空航天大学

摘要：本发明涉及资产证券化技术领域，具体涉及一种确保资产证券化合约可靠性的形式化验证方法，包括流程一、合约自动建模；流程二、属性规约；流程三、形式化验证；流程四、合约漏洞修复和模型完善。通过研究信贷资产证券化的场景，我们确保了此类合同具有合规性、公平性和无死锁。最后对不同的代码检查方法进行了对比分析，说明了形式化方法Event‑B验证的优势，也通过对不同应用场景下的合约进行可靠性验证，一定程度上说明了本发明的形式化验证的实用性和完备性。因此，对采用形式化方法进行资产证券化合同的可靠性验证具有普适性，对促进资产证券化进行可靠的数字化转型具备重要作用。

主权项：1.一种确保资产证券化合约可靠性的形式化验证方法，其特征在于，包括如下流程：流程一、合约自动建模：1资产证券化应用场景选取；2场景分析；3合约当事人分析；4信贷资产证券化流程；5建立资产证券化合同的Petrinet模型；6基于Petrinet的状态和状态转换操作，设计一个形式化的抽象模型Event-B；流程二、属性规约：1合规性规约；2公平性规约；3无死锁规约；4自动性规约；5属性规约分析总结；流程三、形式化验证：1将资产证券化合约的形式化模型导入相关平台；2合规性验证；3公平性验证；4无死锁验证；流程四、合约漏洞修复和模型完善；所述资产证券化应用场景选取中，资产证券化分为三种类型：信贷资产证券化、企业资产证券化和资产支持票据；所述合规性规约中的公式如下：balanceofanyaccount∈N；所述公平性规约的公式如下：state＝beforetrade＝sum1＝balanceofA+balanceofB；state＝aftertrade＝sum2＝balanceofA+balanceofB；state＝contract_end＝sum1＝sum2；所述无死锁规约的公式如下：state＝event-B∧event-C_waitforstate＝event-A＝state＝deadlock；所述自动性规约的公式如下：state＝event-A＝event-B；其中，A、B和C表示事件；所述流程一中的场景分析，包括：信贷资产证券化是将银行业金融机构作为发起人，将信贷资产信托给SPV，由SPV以资产支持证券的形式向投资机构发行收益证券，以信贷资产所产生的现金支付资产证券收益的结构性融资活动；所述流程一中的合约当事人分析，包括：信贷资产证券化合同涉及四方当事人，原始债务人是将资产抵押给发起人以获得贷款的公民、法人或组织；发起人作为债权人，将资产真实出售给SPV以获得收入，实现破产隔离；SPV将资产打包形成资产支持证券，并由信用增级机构和信用评级机构进行信用增级和信用评级，之后SPV发行资产支持证券并获得收入；最后投资者在一定时限后获得投资资产支持证券的本息和；所述流程一中的信贷资产证券化流程：包括：1发起人确定实施证券化的基础资产，并进行资产组合，构建资产池；2设立特殊目的机构SPV，并由发起人将基础资产真实出售给SPV；3对资产支持证券进行信用增级和信用评级；4发售证券，信用评级完成并公布结果后，SPV发行资产支持证券，采取公开发售或者私募的方式来进行；5SPV获得证券发行收入；6向投资者支付本金和利息；基于Petrinet的状态和状态转换操作，设计一个形式化的抽象模型Event-B：具体如下：Event-B模型事件设计：由于收集基础资产、交易资产、发行ABS和支付本息都是一个资金交易过程且需要流经合约账户才能被记录，所以这4个行为分别包含2个子行为，Event-B模型中总共有11个对应事件；所述形式化的抽象模型Event-B分为machine组件和context组件两个部分，context组件中包含合同中每个条款是否完成的状态，machine组件表示系统的动态行为属性，对应于资产证券化合约的主体部分；所述context组件中包括：设置state_flag状态为活跃以表示合同已激活，对于每个事件，设置finishedflag和unfinishedflag以表示事件的完成状态和未完成状态；Context组件中主要包含合同中每个条款是否完成的状态，FLAG集合包含从资产证券化合约描述的条款中导出的几个状态常量，然后集合和包含的状态常量通过公理连接起来，根据信贷资产证券化合同，由11个条款来描述交易执行和状态转移，因此，有22个系统状态被生成了，再加上名为active的初始状态，总共有23个状态；Machine组件表示系统的动态行为属性，对应于资产证券化合约的主体部分，即包含资产证券化的11个交易事件体和合约参与方；该Event-B模型分为三个组成部分：变量、不变量和事件，变量的值由初始化事件指定，不变量定义了可达状态必须满足的属性，事件包括操作、防护和参数，操作通过修改变量的值来改变系统的状态，保护条件是确定事件是否执行的先决条件，所有事件的执行都满足原子性，即当同时满足多个事件的保护条件时，只能执行一个事件，并且这种选择是不确定和随机的；机器具有看到上下文的内容，并使用上下文中定义的数据结构的功能；上下文中定义的公理和定理作为在机器中证明的先决条件；所述流程三中的将资产证券化合约的形式化模型导入相关平台，包括：将资产证券化合约的形式化模型导入Rodin平台，这些性质以不变量的形式定义在模型中，Rodin平台会为模型自动生成对应的证明义务，为了验证模型的所有证明义务，需要将其导入证明视图；所述流程三中的合规性验证，包括：查看证明义务：以发行ABS条款包含的事件investor_invest和SPV_getfee为切入点，查看Rodin平台生成的证明义务；所述流程三中的公平性验证，包括：验证逻辑的形式化描述：Event-B模型的公平性意味着ABSDSL编写的条款必须能够实现公平，在证券投资者投资交易过程中，SPV账户的资产增值必须等于投资者账户的资产减值，即在投资者投资ABS之前和之后，SPV的账户余额和投资者的账户余额之和是相等的，该性质的形式化描述如下三个公式所示：state＝beforeinvest＝sum1＝balanceofSPV+balanceofinvestorstate＝afterinvest＝sum2＝balanceofSPV+balanceofinvestorstate＝contract_end＝sum1＝sum2首先，设置变量sum1来记录交易执行前SPV的账户余额和投资者的账户余额之和；其次，设置变量sum2来记录交易执行后SPV的账户余额和投资者的账户余额之和；最后，设置变量throw_exception来确定sum1是否等于sum2；throw_exception的初始值设置为0，并且通过将先决条件设置为sum1而不等于sum2来确定是否执行Throw_Exception事件；如果sum1等于sum2，则不会执行Throw_Exception事件；throw_exception的值仍然为0，这意味着交易是公平的；如果sum1不等于sum2，那么执行Throw_Exception事件，throw_exception的值被设置为1；设计公平性验证的Event-B模型，包括：定义变量，初始化，并增加约束；在执行ABS操作之前将sum1添加到事件中；执行交易行为：发行ABS；在执行ABS操作后将sum2添加到事件中；Throw_Exception事件用于控制事务执行后的此时sum1是否等于sum2的判断；公平性验证测试：使用Prob提供的模型检查工具来检查系统是否抛出异常，模型检查工具通过遍历所有状态来检测是否存在任何异常；所述流程三中的无死锁验证，包括：无死锁场景介绍：无死锁意味着整个系统必须能够在没有死锁和不变量违规的情况下自由运行，否则它将被困在某个状态并违反一些交易规则，这将导致ABS无法进行；使用模型检查工具来完成无死锁验证：模型检查技术是一种通过状态遍历来查明是否发生死锁以及是否违反不变量的技术，使用Rodin中的模型检查工具来验证系统的无死锁；该工具的启动设置是检查选项“FindDeadlocks”和“FindInvariant”；运行工具，获取模型检查结果；死锁场景测试：假如合约存在不符合业务逻辑的条款，那么，调用Rodin中的模型检测工具进行检测。

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