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申请/专利权人：建信金融科技有限责任公司
摘要：本发明实施例涉及数据处理技术领域，公开了一种风险因子配置方法、装置及设备，方法包括设置FRTB标准法为根节点；基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分；基于风险因子的层级划分结果，自上而下的将风险因子配置为不同层级的子节点；基于根节点和子节点生成风险因子树结构；基于风险因子树结构计算目标监管对象的风险头寸。本申请实现了将风险因子配置为风险因子树，并基于风险因子树方便快捷地将敏感度由风险因子最底层汇总至最高层的技术效果，降低了头寸计算的复杂性，提升了计算精度。
主权项：1.一种风险因子配置方法，其特征在于，所述风险因子配置方法包括：设置FRTB标准法为根节点；基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分，其中，所述监管信息至少包括交易种类、交易币种、收益率以及监管期限；基于所述风险因子的层级划分结果，自上而下的将所述风险因子配置为不同层级的子节点；基于所述根节点和所述子节点生成风险因子树结构；基于所述风险因子树结构计算所述目标监管对象的风险头寸；所述基于目标监管对象的监管信息对风险因子进行层级划分包括：依据所述FRTB标准法配置敏感度风险因子以及违约风险因子为第二层级，其中，所述敏感度风险因子指依据所述FRTB标准法定义的风险类别所划分出的风险因子，所述违约风险因子指的是违反所述FRTB标准法的风险因子；将所述第二层级下的风险因子依据所述FRTB标准法的风险类别进行层级划分，得到第三层级；依据巴塞尔协议定义的风险类型进行风险分组，得到第四层级；将所述风险分组下的风险因子划分为第五层级；将所述风险因子的预设监管期限配置为第六层级。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 建信金融科技有限责任公司 一种风险因子配置方法、装置及设备
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