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一种基于前景理论和强化学习的自动交易方法及系统 

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申请/专利权人:国网上海市电力公司;东南大学

摘要:本发明公开一种基于前景理论和强化学习的自动交易方法及系统,属于电力市场领域;方法包括:基于前景理论的价值函数对产消者的感知损失和收益进行建模,得到量化用户对收益和损失的感知模型;构建买家效用模型并采用差分进化算法进行求解;卖家建模为独立的学习代理,采用基于风险规避的Q‑learing算法进行卖家动态定价;依次迭代求解买家效用模型的算法和卖家动态定价的算法,得到各个交易时段的买卖双方交易信息与策略;采用价值函数量化不同买家的内在异质性的同时,最大限度地提高购买者个体效用,并基于Q‑learing算法动态决策卖家的最优销售价格,提高用户的经济效益和交易效率,最终实现海量产消者下用户的自动交易,为用户交易决策提供参考。

主权项:1.一种基于前景理论和强化学习的自动交易方法,其特征在于,包括以下步骤:基于前景理论的价值函数对产消者的感知损失和收益进行建模,得到量化用户对收益和损失的感知模型;基于所述量化用户对收益和损失的感知模型,构建买家效用模型并采用差分进化算法进行求解;卖家建模为独立的学习代理,并基于买家效用模型的求解结果,采用基于风险规避的Q-learing算法进行卖家动态定价;依次迭代求解买家效用模型的算法和卖家动态定价的算法,得到各个交易时段的买卖双方交易信息与策略。

全文数据:

权利要求:

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