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申请/专利权人：宁夏回族自治区烟草公司银川市公司

摘要：本发明公开一种企业风险转移概率预测方法，包括以下步骤：S1统计营业外支出，建立企业营业外支出表；S2使用营业外支出表，用蒙特卡罗方法并结合四分位数法对风险等级进行评价，建立风险危害程度、可能性及其等级表；S3使用风险危害程度、可能性及其等级表，应用马尔科夫链计算预测出后续两年企业营业外支出的转移风险概率。本发明的有益效果为：提高风险应对的针对性和应对措施的有效性，实现资源的整合、利用和优化，同时为企业经营决策提供有效依据。

主权项：1.一种企业风险转移概率预测方法，其特征在于：包括以下步骤：S1统计营业外支出，建立企业营业外支出表；S2使用营业外支出表，用蒙特卡罗方法并结合四分位数法对风险等级进行评价，建立风险危害程度、可能性及其等级表；S3使用风险危害程度、可能性及其等级表，应用马尔科夫链计算预测出后续两年企业营业外支出的转移风险概率；其特征在于：所述步骤2包括以下步骤：S2.1整理数据，将企业营业外支出表中的数据作为企业风险危害程度和发生可能性的考量参数；S2.2建立概率模型，引入随机微分方程dSt＝St[μdt+σdWt]，式中：为维纳过程或称布朗运动，ε-N0,1，μ为营业外支出占利润比重的均值，σ为法院呆账金额、案件赔偿金额、诉讼费金额、合同纠纷金额的标准差；S2.3用蒙特卡罗方法对概率模型进行模拟，得控制风险支出费用趋势图、控制风险费用额与发生概率图；所述控制风险支出费用趋势图的的横坐标为月度数、纵坐标为风险支出费用总额；所述控制风险费用额与发生概率图的横坐标为风险费用支出额、纵坐标为可能发生的概率；S2.4使用matlabt将控制风险费用额与发生概率图横轴0－30数值求上下四分位数，并以此作为低度、中度、高度分界线，便可得到危害程度、发生可能性及其等级；S2.5建立风险危害程度、可能性及其等级表；其特征在于：所述步骤3包括以下步骤：S3.1给风险等级赋予代码，并确定转移过程；根据风险危害程度、可能性及其等级表，给风险等级赋予代码，建立风险等级代码表；所述风险等级代码表的表头内容包括危害程度、可能性、等级、代码；所述危害程度为将控制风险支出费用额从零到最大额划分成的三个区间；所述等级包括低、中、高三个等级；在风险等级代码表的基础上识别转移过程，得：1风险等级识别及赋予代码表，2风险转移过程图，3低、中、高风险是相互转移过程图；所述风险等级识别及赋予代码表的表头内容包括年度、控制风险费用合计金额、代码；S3.2建立法院呆账金额、案件赔偿金额、行政诉讼金额、合同纠纷金额的初始矩阵表，计算得出初始状态向量；所述初始矩阵表的内容为低、中、高三种风险控制金额发生的次数与概率，概率计算方法为低、中、高三种风险控制金额发生的次数除以所有风险发生的总次数；S3.3建立法院呆账、案件赔偿、行政诉讼、合同纠纷的一次转移情况统计表，分别计算得到法院呆账、案件赔偿、行政诉讼、合同纠纷的一次转移概率，构建一次转移概率矩阵；S3.4根据初始状态概率向量和状态转移概率矩阵，使用马尔科夫链法，应用Matlab计算出后续两年的风险状态概率；其特征在于：所述步骤3.3中：所述法院呆账、案件赔偿、行政诉讼、合同纠纷的一次转移情况统计表共有四列三行，第一行分别为低风险转为低风险次数、低风险转为中风险次数、低风险转为高风险次数、低风险转换次数的合计，第二行分别为中风险转为低风险次数、中风险转为中风险次数、中风险转为高风险次数、中风险转换次数的合计，第三行分别为高风险转为低风险次数、高风险转为中风险次数、高风险转为高风险次数、高风险转换次数的合计；所述一次转移概率的计算方法为：低风险转为低风险次数、低风险转为中风险次数、低风险转为高风险次数分别除以低风险转换次数的合计；中风险转为低风险次数、中风险转为中风险次数分别除以中风险转换次数的合计；高风险转为低风险次数、高风险转为中风险次数、高风险转为高风险次数分别除以高风险转换次数的合计；其特征在于：所述步骤3.4中的计算过程为：设随机过程{Xt，t∈T}的状态空间为I；如果对时间t的任意n个数值t1t2…tn，n≥3，ti∈T，在条件Xti＝xi，xi∈I，i＝1，2，…，n-1下，Xtn的条件分布函数恰等于在条件Xtn-1＝xn-1下Xtn的条件分布函数，即P{Xtn≤xn|Xt1＝x1,Xt2＝x2,…,Xtn-1＝xn-1}＝P{Xtn≤xn|Xtn-1＝xn-1},xn∈R；将有限个马尔科夫过程的整体称为马尔科夫链,记为{Xn＝Xn,n＝0,1,2…}；现在记链的状态空间I＝{a1,a2,…},ai∈R；用条件分布律来表示马尔科夫性，即对任意的正整数n，r和0≤t1t2…trm,ti、m、n+m∈T1，有 即有条件概率Pijm，m+n＝P{Xm+n＝aj|Xm＝ai}为马尔科夫链在时刻m处于状态ai条件下，在时刻m+n转移到状态aj的转移概率；由于链在时刻m从任何一个状态ai出发，到另一时刻m+n，必然转移到a1,a2,…,an诸状态中的某一个，所以其中i＝1,2,…；当转移概率Pijm,m+n只与i,j及时间间距n有关时，转移概率具有平稳性；在此情况下转移概率Pijn＝P{Xm+n＝aj|Xm＝ai}为n步转移概率，Pn＝Pijn为n步转移概率矩阵；其中一步转移概率：Pij1＝P{Xm+1＝aj|Xm＝ai}，由它们组成的一步转移概率矩阵为： 矩阵中的每一行元素之和等于1。

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