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申请/专利权人：上海金融期货信息技术有限公司

摘要：本发明公开了一种提高期权价格计算速度的程序化方法和系统，对于高频程序化交易中提高运算性能、节省计算机计算资源消耗、避免数据积压有重要作用。其技术方案为：从泰勒公式出发，以线性估计条件为判断基准，以经典二叉树定价模型为核心，建立起美式期权高性能定价方法。该方案通过异步计算理论价、低阶希腊字母和高阶希腊字母，实现理论价格的及时更新，是对既有程序化策略交易平台的有益补充。具体而言，是通过引入两个定时器以分别实现异步计算基本参数和扩展希腊字母的目标，由此可以有效提高期权理论价计算性能、降低计算机资源消耗、避免交易平台后台数据积压、克服串行处理带来的延时问题。

主权项：1.一种提高期权价格计算速度的程序化方法，其特征在于，方法包括：判断是否触发期权理论价、或者期权合约参数所对应的定时器预先设定的条件，其中，期权合约参数包括：基本希腊字母、扩展希腊字母，其中，基本希腊字母包括delta、gamma、vega，扩展希腊字母包括theta、rho、charm、vanna、vomma、speed、zomma，其中，期权合约参数为基本希腊字母、扩展希腊字母时，对基本希腊字母、扩展希腊字母的处理时机分别对应为达到基本参数定时器的阈值、达到扩展希腊字母定时器的阈值；当触发某一定时器时，对应处理期权理论价或者期权合约参数的处理，其中期权理论价以及期权合约参数的处理是基于定时器触发的异步方式；其中，对于行情变动触发期权理论价的处理过程，进一步包括：步骤1：对于期权合约，当期权合约的行情变动时，触发对美式期权定价的计算，输入期权合约的合约名称和该合约的定价参数：期权合约标的价格、执行价、到期日、无风险利率、波动率、步长；步骤2：根据期权合约的合约名称查询存储域中是否存在该期权合约的有效数据，所述有效数据包括定价参数、理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母信息，若存在则先从存储域中获取该期权合约的定价参数、基本希腊字母和扩展希腊字母信息且判断该期权合约是否满足线性估计条件，若是进入步骤3a-1到3a-3的处理；否则进入步骤3b-1到3b-3的处理；步骤3a-1：将该期权合约的合约名称和定价参数同时存入基本参数更新域和扩展希腊字母更新域；步骤3a-2：在合约满足线性估计条件的情况下，基于步骤1输入的定价参数估计期权合约的理论价；步骤3a-3：将步骤3a-2计算得到的期权合约的理论价和存储域内基本希腊字母及扩展希腊字母作为返回值输出；步骤3b-1：清除该期权合约在基本参数更新域和扩展希腊字母更新域内的合约名称信息和定价参数信息；步骤3b-2：计算该期权合约的理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母；步骤3b-3：将合约名称、定价参数和步骤3b-2中的计算结果存入存储域，其中计算结果包含期权合约的理论价格、基本希腊字母和扩展希腊字母；步骤3b-4：将步骤3b-2中的计算结果作为返回值输出；其中，对于期权合约，当达到基本参数定时器阈值时触发对期权定价的计算并将待更新的期权合约的基本参数存入存储域内；其中，对于期权合约，当达到扩展希腊字母定时器阈值时，触发对期权定价的计算并将待更新合约的扩展希腊字母存入存储域内，其中，线性估计条件为：对于期权合约I，在当前时点t+Δt，记该期权合约的定价参数分别为期权合约标的价格St+Δt、执行价K、到期日Tt+Δt、无风险利率rt+Δt、波动率σt+Δt和步长stepst+Δt；在存储域中，记该期权合约的定价参数分别为St、K、Tt、rt、σt和stepst，若这些参数满足如下公式 rt+Δt＝rtstepst+Δt＝stepst则称该期权合约满足线性估计条件。

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