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申请/专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司

摘要：本发明公开了一种债券头寸数据的处理方法及装置，涉及数据处理领域，该方法包括：在T‑N日终，判断支付日在计息截止日前时，生成T‑N日债券存续期交易、计量登记任务及核算登记任务；在T‑1日终，判断支付日在截止日前日时，生成T‑1日存续期交易、计量登记任务及核算登记任务；将T‑1与T‑N日的债券存续期交易比较，若不一致撤销T‑N日的存续期交易及相关任务；在T日日间，根据T‑1日的存续期交易进行报文勾销处理；在T日日终，根据T‑1日计量登记任务触发交割日头寸计量；根据T‑1日核算登记任务登记核算当日核算账务。本发明可以避免产生重复冲销和记账的过程数据，减少银行系统计算资源，提高了银行系统内部性能。

主权项：1.一种债券头寸数据的处理方法，其特征在于，包括：在T-N日终，在根据债券现金流时间计划，判断T＝计息截止日＝T+N-1或者T＝支付日＝T+N-1时，找到匹配符合第一预设条件的时间计划；根据当日债券头寸余额及符合第一预设条件的时间计划，生成T-N日的债券存续期交易、债券存续期计量登记任务及债券存续期核算登记任务；T为当前跑批的营业日，N为结算天数；在T-1日终，在根据债券现金流时间计划，判断T＝计息截止日＝T+N-1或者T＝支付日＝T+N-1时，找到匹配符合第二预设条件的时间计划；根据当日债券头寸余额及符合第二预设条件的时间计划，生成T-1日的债券存续期交易、债券存续期计量登记任务以及债券存续期核算登记任务；将T-1日的债券存续期交易与T-N日的债券存续期交易进行比较，如比较结果不一致，撤销T-N日的债券存续期交易、债券存续期计量登记任务及债券存续期核算登记任务；在T日日间，在收到资金数据交易时，根据T-1日的债券存续期交易、债券存续期计量登记任务以及债券存续期核算登记任务，进行资金数据交易报文的勾销处理；在T日日终，根据T-1日的债券存续期计量登记任务，触发交割日头寸计量新增一条记录，以及将上一期的应计利息余额数据冲到实收利息金额数据中，新增的记录用于实时反映当前该债券的还本金额数据、利息收入金额数据的变化情况；根据T-1日的债券存续期核算登记任务，登记核算当日的利息计提、摊销、债券存续期交易的核算账务，触发核算记账，以保持账表金额数据变化一致。

全文数据：

权利要求：

百度查询： 中国建设银行股份有限公司 建信金融科技有限责任公司 债券头寸数据的处理方法及装置