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申请/专利权人：国网山东省电力公司济宁供电公司
摘要：本发明提供了一种基于双因素B‑S的可再生能源备用组合期权定价方法及系统，首先，根据期权购买时刻备用提供商节点电价、节点电价历史数据和可再生能源发电商的出力历史数据，计算备用提供商的节点电价历史波动率，以及可再生能源发电商的出力波动率；然后，计算电价历史波动率与出力波动率之间的相关性；最后，根据计算的相关性，计算得到组合期权权利金与备用组合期权合同价格；实现了可再生能源参与的电力备用期权价格随实时电价，与可再生能源处理波动变化的动态调整，能够合理的疏导备用期权交易成本，促进可再生能源发电商与备用提供商的利益共享，降低了可再生能源发电商参与电力市场交易的风险，能够保证可再生能源可靠大规模消纳。
主权项：1.基于双因素B-S的可再生能源备用组合期权定价方法，其特征在于，包括：获取期权购买时刻备用提供商节点电价、节点电价历史数据以及可再生能源发电商的出力历史数据；根据期权购买时刻备用提供商节点电价、节点电价历史数据以及可再生能源发电商的出力历史数据，计算备用提供商的节点电价历史波动率，以及可再生能源发电商的出力波动率；计算节点电价历史波动率与出力波动率之间的相关性；根据计算的相关性，计算得到组合期权权利金。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 国网山东省电力公司济宁供电公司 基于双因素B-S的可再生能源备用组合期权定价方法及系统
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