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申请/专利权人：江南大学
摘要：本申请涉及一种基于二次规划求解器的交易投资组合分析方法。该方法包括：构建投资组合的性能指标和约束条件；基于套利定价理论，根据所述性能指标和约束条件对交易投资组合决策进行解析，生成投资组合约束最优化解析方案；将投资组合约束最优化解析方案转化为二次规划问题；根据所述二次规划问题构建基于动态神经网络的二次规划求解器，获取一组共计m只股票共计h个有效交易日的市场利润矩阵，预设最大风险上限、初始状态下的投资组合分布、初始状态下的第一个拉格朗日乘子、初始状态下的第二个拉格朗日乘子输入到预先构建的基于动态神经网络的二次规划求解器中进行迭代求解，以输出关于m只股票的最优投资组合分布，提高了投资组合优化分析的准确性。
主权项：1.一种基于二次规划求解器的交易投资组合分析方法，其特征在于，所述方法包括：获取一组共计m只股票共计h个有效交易日的市场利润矩阵Ξ，预设最大风险上限drisk、初始状态下的投资组合分布P0、初始状态下的第一个拉格朗日乘子ξ1,0、初始状态下的第二个拉格朗日乘子ξ2,0；将所述市场利润矩阵Ξ，预设最大风险上限drisk、初始状态下的投资组合分布P0、初始状态下的第一个拉格朗日乘子ξ1,0、初始状态下的第二个拉格朗日乘子ξ2,0输入到预先构建的基于动态神经网络的二次规划求解器中进行迭代求解，以输出关于m只股票的最优投资组合分布；所述基于动态神经网络的二次规划求解器的构建方式为：构建投资组合的性能指标和约束条件；基于套利定价理论，根据所述性能指标和约束条件对交易投资组合决策进行解析，生成投资组合约束最优化解析方案；将投资组合约束最优化解析方案转化为二次规划问题；根据所述二次规划问题构建基于动态神经网络的二次规划求解器。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 江南大学 一种基于二次规划求解器的交易投资组合分析方法及系统
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