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申请/专利权人：长江养老保险股份有限公司
摘要：本发明公开了一种年金养老金组合投资风险预算方法，包括如下步骤：S1先将组合资产分类为底仓资产和风险资产；S2根据组合内部基准和底仓资产收益率计算组合安全垫；S3对拟投资的风险资产分配风险预算，结合市场上各类资产的实时波动和相关性矩阵，计算持仓风险资产突破组合安全垫和风险预算的概率。本发明提供的年金养老金组合投资风险预算方法，能够精确计算组合安全垫，并可对拟投资的风险资产分配风险预算。如果这部分风险资产实现盈利则会进一步增厚安全垫，反之如果亏损到风险预算的预警阈值则可以对投资经理进行减仓提示，以控制组合回撤；从而前瞻性地对于组合风险暴露度进行动态调整管理，提升金融机构安全防范及管控能力。
主权项：1.一种年金养老金组合投资风险预算方法，其特征在于，包括如下步骤：S1先将组合资产分类为底仓资产和风险资产；S2根据组合内部基准和底仓资产收益率计算组合安全垫；S3对拟投资的风险资产分配风险预算，结合市场上各类资产的实时波动和相关性矩阵，计算持仓风险资产突破组合安全垫和风险预算的概率。
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百度查询： 长江养老保险股份有限公司 年金养老金组合投资风险预算方法
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