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申请/专利权人：深圳前海微众银行股份有限公司
摘要：本申请提出一种投资组合的选择方法和电子设备，属于量化投资技术领域。该方法在每一个投资周期中，能够充分考虑当前投资周期对应的经济周期阶段来筛选出有效的目标单因子。在筛选出有效的多个目标单因子之后，可确定目标多因子投资组合。由目标单因子确定出的目标多因子投资组合在当前投资周期对应的经济周期阶段下的收益表现突出，使得确定的目标多因子投资组合能够更加符合当前投资周期对应的经济周期阶段。再通过最优权重分配方案对目标多因子投资组合中的各个股票进行权重分配，能够使得最终确定的目标投资组合为收益风险比更高的投资组合。
主权项：1.一种投资组合的选择方法，其特征在于，所述方法包括：在每一个投资周期中，根据不同单因子分别对应的单因子投资组合的收益率与不同经济周期阶段之间的相关性及其显著性，筛选出与当前投资周期所对应的经济周期阶段的相关性大且其显著性高的多个候选单因子；根据各个所述候选单因子分别对应的候选单因子投资组合在当前投资周期所对应的经济周期阶段下的超额收益率及其显著性，从多个所述候选单因子中筛选出多个目标单因子；将多个所述目标单因子进行排列组合，得到至少一个多因子组合；根据所述多因子组合中包含的各目标单因子对应的单因子投资组合，确定出所述多因子组合对应的多因子投资组合，并根据所述多因子投资组合，确定目标多因子投资组合；模拟计算所述目标多因子投资组合中的各个股票在当前投资周期所对应的经济周期阶段中不同权重分配下的收益率和收益率方差，以确定出最优权重分配方案；基于所述最优权重分配方案对所述目标多因子投资组合中的各个股票进行权重分配，得到目标投资组合。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 深圳前海微众银行股份有限公司 投资组合的选择方法和电子设备
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