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申请/专利权人:上海交通大学
摘要:本发明提供一种基于多智能体强化学习的投资组合系统及方法,包括:若干个智能体的策略网络,每个策略网络的输入为行业指数和股票历史信息,输出为对应指数或股票的打分;一个中心评价网络,其若干个输出与若干个策略网络相对应;中心评价网络的输入为所有智能体观察到的状态和相应动作,即行业指数和股票历史信息,输出为所有智能体的状态‑动作评分;一个组合投资生成器,其根据策略网络的打分信息,计算出最终的投资权重。本发明结合因果分析并通过策略网络、中心化评价网络和投资组合生成器,实现了先选择行业、再选择股票的投资方式,体现了行业在选股过程中的重要作用;在现有方法的基础上均有明显的平衡风险和回报的能力提升。
主权项:1.一种基于多智能体强化学习的投资组合系统,其特征在于,包括:若干个智能体的策略网络,每个策略网络的输入为行业指数和股票历史信息,输出为对应行业指数或股票的打分;一个中心评价网络,所述中心评价网络的若干个输出与若干个策略网络相对应;所述中心评价网络的输入为所有智能体观察到的状态和相应动作,包括行业指数和股票历史信息,输出为所有智能体的状态-动作评分;一个组合投资生成器,所述投资生成器根据所述策略网络的打分信息,得出最终的投资权重。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 上海交通大学 一种基于多智能体强化学习的投资组合系统及方法
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