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基于Transformer的长时间多变量时间序列预测方法 

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申请/专利权人:重庆大学;重庆数字交通产业集团有限公司

摘要:本发明公开了一种基于Transformer的长时间多变量时间序列预测方法,针对多变量长期时间序列预测任务,提出了一种有效的基于变压器的模型CMPPformer,其中有两个关键部分:通道混合依赖和周期性切割模块。首先,本发明利用时间序列聚类对多元时间序列进行分组,以实现通道混合依赖,从而减少过拟合和虚假回归。其次,使用FFT找出多维周期,根据计算出的周期长度,对时间序列进行修补,从而捕捉局部语义信息。此外,通过应用周期性切割模块和通道混合依赖性,可以降低时间和空间复杂性。

主权项:1.一种基于Transformer的长时间多变量时间序列预测方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.基于Transformer的编码器架构、时间序列聚类的通道混合依赖机制和周期性切割模块,构建CMPPformer模型;S2.构建多变量时间序列数据集X;X∈RM×L;其中,L表示多变量时间序列数据集的长度;M表示变量个数;S3.将多变量时间序列数据集X输入CMPPformer模型,进行时间序列聚类;通过时间序列聚类,X被划分为{x1,…,xk};其中,x1∪…∪xk=X,x1被称为一个类别,且当i≠j时,有S4.对每个进行归一化和位置编码,并通过周期性切割模块分割成补丁;S5.使用Transformer编码器将观察到的信号映射到潜在表征中;S6.CMPPformer模型输出预测结果S7.向量融合,输出多变量时间序列Y∈RM×L。

全文数据:

权利要求:

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