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申请/专利权人：中泰证券股份有限公司
摘要：本发明提出了一种深度还原毫秒级订单薄Level2‑plus服务的方法，包括以下步骤：S1.通过交易所行情网关接收逐笔行情，并对逐笔行情校验、检查是否有缺失；若有缺失，进入S2，否则，进入S3。S2.向交易所行情网关发送重建请求，交易所行情网关下发回补的逐笔行情，再次进行校验、检查是否有缺失；若有缺失，则重复S2；否则，进入S3。S3.将需要重建的逐笔行情分发到不同的订单薄重建线程中，进入S4。S4.订单薄重建线程进行决策，检查是否高于某价格档位的全部买单和低于某价格档位的全部卖单都撮合完毕；若是，则切片生成该股票的最新快照，并分发；否则，不进行切片操作。该方法可以根据交易所发布的逐笔行情，利用订单薄重建技术，可以生成更快频率更高的快照。
主权项：1.一种深度还原毫秒级订单薄Level2-plus服务的方法，其特征在于：包括以下步骤：S1.通过交易所行情网关接收逐笔行情，并对逐笔行情进行校验，检查是否有缺失；若逐笔行情有缺失，则进入步骤S2，若逐笔行情完整，进入步骤S3；S2.向交易所行情网关发送重建请求，交易所行情网关下发回补的逐笔行情，收到交易所回补的逐笔行情后对逐笔行情进行校验，并再次检查逐笔是否有缺失；若逐笔行情有缺失，则重复步骤S2；若逐笔行情完整，进入步骤S3；S3.过滤掉不需要参与重建的逐笔行情，并将需要重建的逐笔行情分发到不同的订单薄重建线程中，进入步骤S4；S4.订单薄重建线程根据逐笔行情计算完毕后，进行决策，检查是否高于某价格档位的全部买单和低于某价格档位的全部卖单都撮合完毕；若撮合完毕，就进行切片，生成该股票的最新快照，并进行分发；若没有撮合完毕，则不进行切片操作。
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