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申请/专利权人:国联证券股份有限公司
摘要:本发明涉及一种场外衍生品KYC系统风控方法及风控装置,所述风控方法包括:步骤S1,对场外衍生品的KYC系统数据进行采样,并定义正负样本,获取样本集数据;步骤S2,结合业务信息对样本集数据进行划分和预处理;步骤S3,对步骤S2处理后的样本数据进行特征挖掘,包括样本特征构建、评估和筛选;步骤S4,选择逻辑回归模型、SVM模型和XGBoost模型作为基础模型用以构建融合模型;步骤S5,使用步骤S3处理后的训练样本数据集、测试样本数据集和时间外样本数据集,对融合模型训练、评估及验证,迭代模型直至满足业务要求。本发明设计的融合模型更加贴合实际业务场景,一方面增加了模型的可解释性、灵活性、鲁棒性及稳定性,另一方面也大大提升模型的使用周期。
主权项:1.一种场外衍生品KYC系统风控方法,其特征在于,包括:步骤S1,对场外衍生品的KYC系统数据进行采样,并定义正负样本,获取样本集数据;步骤S2,结合业务信息对样本集数据进行划分和预处理,将样本集数据按需划分为训练样本数据集、测试样本数据集和时间外样本数据集;步骤S3,对步骤S2处理后的样本数据进行特征挖掘,包括样本特征构建、评估和筛选;步骤S4,构建融合模型,选择逻辑回归模型、SVM模型和XGBoost模型作为基础模型用以构建融合模型;步骤S5,使用步骤S3处理后的训练样本数据集、测试样本数据集和时间外样本数据集,对融合模型训练、评估及验证,迭代模型直至满足业务要求,若满足要求,则生成模型报告。
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权利要求:
百度查询: 国联证券股份有限公司 一种场外衍生品KYC系统风控方法及风控装置
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