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申请/专利权人：江苏银行股份有限公司
摘要：本发明公开了一种商业银行经营分析及资产配置量化识别方法，为了有效分析商业银行资产经营风险，选取商业银行具有代表性多个时段的主要经营运行数据，计算出分时阶段的波动序列，进行存款积数波动率的计算，利用模型对数据进行分解与重构，将重构后的数据与波动序列作为输入变量，分别输入公式，对计算结果进行比较，计算出准确的存款积数波动率；经过计算得到一系列随时间变化的存款积数波动率，将计算的数据用图的形式表达；计算结果如果产生某一时段的存款积数波动率值大幅度波动，表明其有效需求猛增。本方法能够反映商业银行运营状况并预测未来可能遇到的风险，同时建立一系列资产分析和评价方法，为决策者防范金融风险提供理论依据。
主权项：1.一种商业银行经营分析及资产配置量化识别方法，其特征在于，为了有效分析商业银行资产经营风险，选取商业银行具有代表性多个时段的主要经营运行数据，计算出分时阶段的波动序列，进行存款积数波动率xv的计算，利用模型对数据进行分解与重构，将重构后的数据与波动序列作为输入变量，分别输入下列公式，对计算结果进行比较，计算出准确的存款积数波动率xv； 公式中：xv代表存款积数波动率；x代表存款积数；y代表贷款平均余额；t代表时间；e代表欧拉数；k代表常数项；经过计算得到一系列随时间变化的存款积数波动率xv，将计算的数据用图的形式表达；计算结果如果产生某一时段的存款积数波动率xv值大幅上跳波动，说明该阶段社会存款业务量增大，表现在宏观经济层面，社会经济处于增长阶段，其有效需求猛增，社会资本充裕，银行存款规模大幅增加。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 江苏银行股份有限公司 一种商业银行经营分析及资产配置量化识别方法
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