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一种企业年金仓位调整测算方法 

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申请/专利权人:国网福建省电力有限公司综合服务中心;国网福建省电力有限公司

摘要:本发明涉及一种企业年金仓位调整测算方法,该方法包括:获取企业年金基金管理机构原始数据;依照取数规则生成基础数据;提取各类型平均仓位及资产收益率;依照规则生成不同测算方案并进行调整;基于企业年金管理机构原始数据,应用内部取数规则,生成年金组合基础数据,选定各类型平均仓位及资产收益率数据,构建基于已发生数据的收益推演模型,进行年化收益模拟,以一种在线软件系统形式为年金业务决策提供支撑。

主权项:1.一种企业年金仓位调整测算方法,其特征在于,包括以下步骤:获取企业年金基金管理原始数据;设置取数规则并根据取数规则提取企业年金基金管理原始数据中的对应数据后构建基础数据集;基于基础数据集计算每种资产与负债类型的平均仓位与资产收益率;构建测算方案,该测算方案通过输入的每种资产与负债类型的平均仓位与资产收益率测算未来任一时间每种资产与负债类型的资产收益率并计算总体收益率,同时通过调整测算方案中每种资产与负债类型的平均仓位、平均资产收益率或总体资产收益率生成不同的自定义测算方案。

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