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申请/专利权人：中国建设银行股份有限公司
摘要：本申请实施例提供了一种债券违约状态的确定方法及装置、程序产品、存储介质，该方法包括：生成债券集合的第一资产矩阵，其中，第一资产矩阵中包括债券集合中每个债券的第一资产收益率，第一资产收益率是基于债券经济因子确定的；计算债券集合中多个债券之间的违约相关性矩阵，其中，违约相关性矩阵中包括多个债券之间的违约相关性；利用违约相关性矩阵和第一资产矩阵确定第二资产矩阵；将第二资产矩阵中每个第二资产收益率与预设违约阈值进行比较，并基于比较结果确定每个债券的违约状态。通过本申请，解决了相关技术中不能精准确定债券违约状态的问题，达到了准确确定债券违约状态的效果。
主权项：1.一种债券违约状态的确定方法，其特征在于，包括：生成债券集合的第一资产矩阵，其中，所述第一资产矩阵中包括所述债券集合中每个债券的第一资产收益率，所述第一资产收益率是基于债券经济因子确定的；计算所述债券集合中多个所述债券之间的违约相关性矩阵，其中，所述违约相关性矩阵中包括多个所述债券之间的违约相关性，所述违约相关性用于表示每个所述债券出现违约的概率与所述债券集合中其他所述债券之间的相关性；利用所述违约相关性矩阵和所述第一资产矩阵确定第二资产矩阵，其中，所述第二资产矩阵中包括每个所述债券的第二资产收益率，所述第二资产收益率是基于每个所述债券的违约相关性和所述第一资产收益率确定的资产收益率；将所述第二资产矩阵中每个所述第二资产收益率与预设违约阈值进行比较，并基于比较结果确定每个所述债券的违约状态。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国建设银行股份有限公司 债券违约状态的确定方法及装置、程序产品、存储介质
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